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Calculateur de position selon le critère de Kelly

Saisissez votre bankroll, le prix du marché et votre probabilité estimée pour voir combien miser.

$
$
$0.01$0.50$0.99
%
1%50%99%
Acheter OuiEdge : 10.00%

Mise suggérée (moitié de Kelly)

$100.00

Nombre de parts

200.00

Bankroll à risque

10.00%

Critère de Kelly pour les marchés binaires : f* = (p - price) / (1 - price) pour Acheter Oui, ou f* = (price - p) / price pour Acheter Non. Ce calculateur utilise la moitié de Kelly (0,5×) pour réduire la variance.

Comment fonctionne le critère de Kelly

Kelly répond à une question simple : face à un pari favorable, combien devriez-vous risquer ? Misez trop peu et vous laissez de la croissance sur la table ; misez trop et une mauvaise série peut briser votre bankroll.

Pour un marché binaire, Kelly se simplifie en f* = (p − price) / (1 − price) lors de l’achat Oui, où p est votre probabilité estimée et price le prix du marché. Ce calculateur utilise la moitié de Kelly (0,5×) pour maintenir une variance faible tout en conservant l’essentiel de la croissance.

Frequently Asked Questions

Qu'est-ce que le critère de Kelly ?
Kelly est une formule qui détermine la part de votre bankroll à risquer sur un pari favorable. Il équilibre la croissance de votre capital et le risque de ruine, en s'appuyant sur le prix du marché, votre estimation de probabilité et votre bankroll.
Pourquoi utiliser la moitié de Kelly ?
Le Kelly complet maximise la croissance théorique mais suppose que votre estimation de probabilité est exacte. La moitié de Kelly conserve l'essentiel du gain de croissance avec une variance bien moindre, ce qui explique pourquoi les professionnels la privilégient.
Que se passe-t-il si je mise plus que ce que Kelly suggère ?
Miser plus que le Kelly complet réduit votre croissance à long terme ; à 2x Kelly, elle tombe à zéro, et au-delà elle devient négative. Restez au niveau de la mise suggérée ou en dessous.