켈리 기준 포지션 사이저
자금, 시장 가격, 본인이 추정한 확률을 입력하여 얼마를 베팅할지 확인하세요.
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$0.01$0.50$0.99
%
1%50%99%
Yes 매수엣지: 10.00%
제안 베팅 금액 (하프 켈리)
$100.00
주식 수
200.00
위험에 노출된 자금
10.00%
이진 마켓을 위한 켈리 기준: Yes 매수의 경우 f* = (p - price) / (1 - price), No 매수의 경우 f* = (price - p) / price. 이 계산기는 변동성을 줄이기 위해 하프 켈리(0.5배)를 사용합니다.
켈리 기준 작동 방식
켈리는 간단한 질문에 답합니다: 유리한 베팅이 주어졌을 때, 얼마를 위험에 걸어야 할까? 너무 적게 베팅하면 성장을 놓치고, 너무 많이 베팅하면 나쁜 연속이 자금을 무너뜨릴 수 있습니다.
이진 마켓의 경우, Yes 매수 시 켈리는 f* = (p − price) / (1 − price)로 단순화됩니다. 여기서 p는 본인이 추정한 확률이고 price는 시장 가격입니다. 이 계산기는 변동성을 낮추면서 성장의 대부분을 유지하기 위해 하프 켈리(0.5배)를 사용합니다.
Frequently Asked Questions
켈리 기준이란 무엇인가요?
켈리는 유리한 베팅에 자금의 얼마를 걸지 결정하는 공식입니다. 시장 가격, 본인의 확률 추정치, 자금을 사용하여 돈을 불리는 것과 파산 위험 사이의 균형을 맞춥니다.
왜 하프 켈리를 사용하나요?
전체 켈리는 이론적 성장을 극대화하지만 본인의 확률 추정이 정확하다고 가정합니다. 하프 켈리는 성장의 이점을 대부분 유지하면서 변동성이 훨씬 낮아, 전문가들이 선호합니다.
켈리가 제안하는 것보다 더 많이 베팅하면 어떻게 되나요?
전체 켈리보다 많이 베팅하면 장기 성장이 낮아집니다. 2배 켈리에서는 0으로 떨어지고 그 이상에서는 음수가 됩니다. 제안된 베팅 금액 이하로 유지하세요.